PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с SMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX).

GDX и SMHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. SMHX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и SMHX

2026 (YTD)20252024
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%154.77%-10.56%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		-0.32%30.00%17.76%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у SMHX с доходностью -0.32%.

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%

SMHX

1 день
1.86%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.36%
1 год
60.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с AVUVSMHX с VGTSMHX с QTOP

Сравнение комиссий GDX и SMHX

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

GDX
VanEck Gold Miners ETF
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF

Доходность на риск

GDX vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.55

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.19

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

3.56

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

9.59

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SMHX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.55

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.77

-0.63

Корреляция

Корреляция между GDX и SMHX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SMHX

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SMHX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.02%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и SMHX

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-38.53%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-17.51%

-13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-10.19%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-7.94%

-32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

6.50%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SMHX

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

11.28%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.43%

24.45%

+13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

39.40%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

39.80%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

39.80%

-2.34%