PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с SMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с SMHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, GDX returned 63.55% vs 131.85% for SMHX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for SMHX.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 74.81%.

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и SMHX

2026 (YTD)20252024
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%-10.56%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%

Correlation

The correlation between GDX and SMHX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов GDX и SMHX

Секторы
GDX
SMHX

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
SMHX

-

Коммуникационные услуги

GDX

-

SMHX

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

SMHX

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

SMHX

-

Энергетика

GDX

-

SMHX

-

Финансовые услуги

GDX

-

SMHX

-

Здравоохранение

GDX

-

SMHX

-

Промышленность

GDX

-

SMHX

-

Недвижимость

GDX

-

SMHX

-

Технологии

GDX

-

SMHX
100.0%

Коммунальные услуги

GDX

-

SMHX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP

Доходность на риск

GDX vs. SMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c SMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
4.06

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
4.32

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

7.78

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

21.87

-16.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. SMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SMHX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

4.06

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.89

-1.76

Просадки

Сравнение просадок GDX и SMHX

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-38.53%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-17.06%

-13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.41%

-2.03%

-23.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-7.32%

-33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

6.05%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SMHX

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) с волатильностью 12.19%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

12.19%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

25.18%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

32.71%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

39.96%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

39.96%

-2.79%

Сравнение комиссий GDX и SMHX

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SMHX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SMHX

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SMHX в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDX and SMHX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs SMHX's -38.53%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 63.55% for GDX. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 63.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

GDX has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.01% for SMHX.

GDX is categorized as Gold, while SMHX is Semiconductors. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.35% for SMHX.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и SMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор