PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с JNUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).

GDX и JNUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDX и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDX и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		5.31%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 18.07% против -17.11% соответственно.

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%

JNUG

1 день
8.45%
1 месяц
-38.19%
С начала года
5.31%
6 месяцев
31.78%
1 год
260.81%
3 года*
75.93%
5 лет*
22.35%
10 лет*
-17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с NRGUJNUG с UGLJNUG с GC=FJNUG с DUSTJNUG с DGP

Сравнение комиссий GDX и JNUG

GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDX vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJNUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.59

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.54

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

4.56

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.86

13.98

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUG равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

-0.16

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.28

+0.43

Корреляция

Корреляция между GDX и JNUG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и JNUG

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JNUG в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.17%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GDX и JNUG

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и JNUG.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-99.95%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-56.39%

+25.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-81.66%

+35.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-99.66%

+49.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-99.42%

+82.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-93.81%

+53.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

18.39%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и JNUG

Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.26%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 39.41%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.26%

39.41%

-22.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.43%

86.72%

-48.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.20%

101.25%

-55.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

79.31%

-43.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

108.99%

-71.53%