Сравнение DRD с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DRD и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 0.19% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 27.58% против 18.99% соответственно.
DRD
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -18.92%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- 52.31%
- 5 лет*
- 30.95%
- 10 лет*
- 27.58%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DRD
QQQ
Сравнение DRD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.07 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.66 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.00 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.32 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.07 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.38 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DRD и QQQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и QQQ
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 1.75% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок DRD и QQQ
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -82.97% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.63% | -12.62% | -20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.31% | -35.12% | -25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | -35.12% | -45.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -7.86% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.16% | -32.99% | -49.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 3.44% | +10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и QQQ
DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 6.61% | +9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 12.82% | +32.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.80% | 22.70% | +38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 22.38% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.50% | 22.25% | +36.25% |