Сравнение DRD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DRD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 0.19% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 27.58% против 14.14% соответственно.
DRD
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -18.92%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- 52.31%
- 5 лет*
- 30.95%
- 10 лет*
- 27.58%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. VOO — Ранг доходности на риск
DRD
VOO
Сравнение DRD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.01 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.53 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.55 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 7.31 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.83 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между DRD и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и VOO
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 1.75% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DRD и VOO
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -33.99% | -64.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.63% | -11.98% | -20.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.31% | -24.52% | -35.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | -33.99% | -46.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -5.55% | -26.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.16% | -3.72% | -78.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 2.55% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и VOO
DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 5.34% | +10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 9.47% | +35.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.80% | 18.11% | +42.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 16.82% | +34.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.50% | 17.99% | +40.51% |