Сравнение DRD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRD или VOO.
Основные характеристики
| DRD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.31% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | -23.65% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | -5.85% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.24% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.34% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.47 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 46.54% | 11.60% |
| Макс. просадка | -99.13% | -33.99% |
| Current Drawdown | -89.49% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между DRD и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRD и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRD показывает доходность 11.31%, а VOO немного выше – 11.61%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.34% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и VOO
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 5.13% | 5.67% | 5.00% | 6.63% | 4.41% | 2.56% | 1.99% | 1.12% | 7.66% | 4.66% | 1.17% | 7.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DRD и VOO
Максимальная просадка DRD за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и VOO
DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.