PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DRD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DRDGOLD Limited (DRD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRD
DRDGOLD Limited		0.19%267.16%11.55%13.26%-7.63%-23.16%141.46%153.56%-35.27%-37.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, DRD показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 27.58% против 14.06% соответственно.

DRD

1 день
4.77%
1 месяц
-18.92%
С начала года
0.19%
6 месяцев
10.64%
1 год
104.16%
3 года*
52.31%
5 лет*
30.95%
10 лет*
27.58%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRDGOLD Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DRD:
DRD с GOLDDRD с GLDDRD с SXCDRD с BRK-BDRD с VOODRD с QQQDRD с AAAU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DRD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRD
Ранг доходности на риск DRD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.96

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.49

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.53

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

7.27

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.96

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.56

-0.58

Корреляция

Корреляция между DRD и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRD и SPY

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRD
DRDGOLD Limited		1.75%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DRD и SPY

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DRDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-55.19%

-43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.63%

-12.05%

-20.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.31%

-24.50%

-35.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.31%

-33.72%

-46.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.46%

-5.53%

-26.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.16%

-9.09%

-73.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

2.54%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DRD и SPY

DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

5.35%

+10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.42%

9.50%

+35.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.80%

19.06%

+41.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.26%

17.06%

+34.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.50%

17.92%

+40.58%