Сравнение DRD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRD или SPY.
Корреляция
Корреляция между DRD и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRD и SPY
Основные характеристики
DRD:
1.73
SPY:
0.54
DRD:
2.21
SPY:
0.90
DRD:
1.29
SPY:
1.13
DRD:
1.05
SPY:
0.57
DRD:
5.95
SPY:
2.24
DRD:
14.81%
SPY:
4.82%
DRD:
52.91%
SPY:
20.02%
DRD:
-98.54%
SPY:
-55.19%
DRD:
-69.20%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность 74.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 29.34% против 12.33% соответственно.
DRD
74.43%
10.80%
34.65%
90.54%
14.60%
29.34%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRD и SPY
DRD
SPY
Сравнение DRD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и SPY
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | 1.85% | 2.54% | 5.75% | 5.01% | 6.53% | 4.47% | 2.65% | 2.07% | 1.20% | 7.60% | 4.50% | 1.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DRD и SPY
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и SPY
DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.