PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DRD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DRDGOLD Limited (DRD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRD показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.73% против 12.93% соответственно.


DRD

1 день
1.19%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-16.64%
6 месяцев
-9.59%
1 год
66.50%
3 года*
33.04%
5 лет*
18.90%
10 лет*
21.73%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRD и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRD
DRDGOLD Limited
-16.64%267.16%11.55%13.26%-7.63%-23.16%141.46%153.56%-35.27%-37.77%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DRD and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.03

The correlation between DRD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRD:

$222.53M

BRK-B:

$1.03T

EPS

DRD:

$100.99

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

DRD:

0.25

BRK-B:

14.24

Коэффициент PEG

DRD:

0.02

BRK-B:

0.55

Коэффициент P/S

DRD:

0.08

BRK-B:

2.75

Коэффициент P/B

DRD:

0.02

BRK-B:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

DRD:

$15.96B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRD:

$6.44B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

DRD:

$7.17B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DRDGOLD Limited

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

DRD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRD
Ранг доходности на риск DRD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 7373
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRDBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.27

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

-0.57

+4.80

DRD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRDBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.18

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.48

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DRD и BRK-B

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-53.86%

-44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.80%

-9.42%

-25.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.13%

-14.95%

-30.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.31%

-26.58%

-33.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.31%

-29.57%

-50.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.81%

-11.33%

-32.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.90%

-11.07%

-70.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

4.46%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DRD и BRK-B

DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.54%

3.72%

+14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

10.70%

+31.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.34%

14.32%

+44.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.33%

17.11%

+34.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.97%

19.43%

+38.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRD и BRK-B

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRD
DRDGOLD Limited
2.11%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRD и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
4.81B
93.68B
(DRD) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRD и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DRDGOLD Limited и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%202120222023202420252026
48.2%
28.8%
Активы портфеля
DRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

DRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

DRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


DRD and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRD has higher volatility (18.54%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs BRK-B's -53.86%.

DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор