PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRD с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DRD и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DRD с BRK-B

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRD или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности DRD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DRDGOLD Limited (DRD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRD:

1.60

BRK-B:

1.29

Коэф-т Сортино

DRD:

1.94

BRK-B:

1.74

Коэф-т Омега

DRD:

1.26

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

DRD:

0.90

BRK-B:

2.75

Коэф-т Мартина

DRD:

5.12

BRK-B:

6.56

Индекс Язвы

DRD:

14.88%

BRK-B:

3.70%

Дневная вол-ть

DRD:

53.93%

BRK-B:

19.75%

Макс. просадка

DRD:

-98.54%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

DRD:

-68.73%

BRK-B:

-6.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRD:

$1.31B

BRK-B:

$1.10T

EPS

DRD:

$1.11

BRK-B:

$37.53

Коэффициент P/E

DRD:

13.72

BRK-B:

13.41

Коэффициент PEG

DRD:

0.00

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

DRD:

0.19

BRK-B:

2.95

Коэффициент P/B

DRD:

3.05

BRK-B:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

DRD:

$8.43B

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRD:

$2.69B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

DRD:

$3.14B

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, DRD показывает доходность 77.13%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 29.46% против 13.45% соответственно.

DRD

С начала года

77.13%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

60.57%

1 год

85.39%

3 года

37.20%

5 лет

14.50%

10 лет

29.46%

BRK-B

С начала года

11.67%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

4.78%

1 год

25.26%

3 года

16.62%

5 лет

22.22%

10 лет

13.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRDGOLD Limited

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRD и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRD
Ранг риск-скорректированной доходности DRD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRD и BRK-B

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRD
DRDGOLD Limited		1.83%2.54%5.75%5.01%6.53%4.47%2.65%2.07%1.20%7.60%4.50%1.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRD и BRK-B

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DRD и BRK-B

DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 18.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRD и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
1.90B
83.29B
(DRD) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию