Сравнение DRD с BRK-B
DRD (DRDGOLD Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DRD operates in Gold (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DRD returned 21.73%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRD и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRD показывает доходность -16.64%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.73% против 12.93% соответственно.
DRD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- 66.50%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 21.73%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам DRD и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRD DRDGOLD Limited | -16.64% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DRD and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г. | 0.03 |
The correlation between DRD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DRD:
$222.53M
BRK-B:
$1.03T
DRD:
$100.99
BRK-B:
$33.62
DRD:
0.25
BRK-B:
14.24
DRD:
0.02
BRK-B:
0.55
DRD:
0.08
BRK-B:
2.75
DRD:
0.02
BRK-B:
1.42
DRD:
$15.96B
BRK-B:
$375.39B
DRD:
$6.44B
BRK-B:
$94.36B
DRD:
$7.17B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DRD
BRK-B
Сравнение DRD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRD | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.27 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | -0.57 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.18 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DRD и BRK-B
Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.44% | -53.86% | -44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.80% | -9.42% | -25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.13% | -14.95% | -30.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.31% | -26.58% | -33.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.31% | -29.57% | -50.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.81% | -11.33% | -32.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -11.07% | -70.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 4.46% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRD и BRK-B
DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRD | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 3.72% | +14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 10.70% | +31.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.34% | 14.32% | +44.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.33% | 17.11% | +34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.97% | 19.43% | +38.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRD и BRK-B
Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRD DRDGOLD Limited | 2.11% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRD и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRD и BRK-B
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DRD and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRD has higher volatility (18.54%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs BRK-B's -53.86%.
DRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRD и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор