PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DRD с BRK-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRD (DRDGOLD Limited) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DRD operates in Gold (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DRD returned 14.16%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DRD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DRDGOLD Limited (DRD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRD показывает доходность -34.91%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.16% против 12.90% соответственно.

DRD

1 день
-4.95%
1 месяц
-21.30%
6 месяцев
-43.71%
С начала года
-34.91%
1 год
48.91%
3 года*
24.01%
5 лет*
19.10%
10 лет*
14.16%

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRD и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRD
DRDGOLD Limited		-34.91%267.16%11.55%13.26%-7.63%-23.16%141.46%153.56%-35.27%-37.77%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.90%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DRD and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1996 г.

0.03

The correlation between DRD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRD:

$1.73B

BRK-B:

$1.06T

EPS

DRD:

ZAR 554.32

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

DRD:

0.59

BRK-B:

14.67

Коэффициент PEG

DRD:

0.04

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

DRD:

0.18

BRK-B:

2.83

Коэффициент P/B

DRD:

0.26

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

DRD:

ZAR 15.96B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRD:

ZAR 6.44B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

DRD:

ZAR 7.17B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRDGOLD Limited

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DRD:
DRD с GOLDDRD с SXCDRD с GLDDRD с VOODRD с QQQDRD с SPYDRD с AAAU
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DRD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRD
Ранг доходности на риск DRD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRDBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.32

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
0.54

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.49

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

1.04

+1.31

DRD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRD и BRK-B

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-53.86%

-44.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.48%

-9.42%

-39.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.48%

-14.95%

-33.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-26.58%

-25.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.97%

-29.57%

-50.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.12%

-8.65%

-47.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.77%

-11.06%

-70.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.91%

4.48%

+16.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DRD и BRK-B

DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.85%

4.46%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.00%

11.07%

+31.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.21%

14.54%

+44.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.69%

17.12%

+34.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.53%

19.40%

+38.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRD и BRK-B

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRD
DRDGOLD Limited		2.70%1.26%2.53%5.74%5.00%6.54%4.47%2.65%2.05%1.12%6.15%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRD и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.81B
93.68B
(DRD) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DRD значения в ZAR, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности DRD и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DRDGOLD Limited и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.2%
28.8%
Активы портфеля
DRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

DRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

DRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

DRD and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRD has higher volatility (12.85%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, DRD dropped -98.44% vs BRK-B's -53.86%.

DRD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор