PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRD с SXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DRD и SXC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DRD с SXC

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DRDGOLD Limited (DRD) и SunCoke Energy, Inc. (SXC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRD или SXC.

Доходность

Сравнение доходности DRD и SXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DRDGOLD Limited (DRD) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRD:

1.56

SXC:

-0.41

Коэф-т Сортино

DRD:

1.90

SXC:

-0.40

Коэф-т Омега

DRD:

1.25

SXC:

0.95

Коэф-т Кальмара

DRD:

0.88

SXC:

-0.29

Коэф-т Мартина

DRD:

4.96

SXC:

-0.80

Индекс Язвы

DRD:

14.86%

SXC:

21.38%

Дневная вол-ть

DRD:

53.72%

SXC:

40.82%

Макс. просадка

DRD:

-98.54%

SXC:

-90.41%

Текущая просадка

DRD:

-67.65%

SXC:

-52.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRD:

$1.35B

SXC:

$711.92M

EPS

DRD:

$1.10

SXC:

$1.09

Коэффициент P/E

DRD:

14.21

SXC:

7.72

Коэффициент PEG

DRD:

0.00

SXC:

-3.65

Коэффициент P/S

DRD:

0.19

SXC:

0.38

Коэффициент P/B

DRD:

3.16

SXC:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

DRD:

$8.43B

SXC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRD:

$2.69B

SXC:

$290.80M

EBITDA (12 мес.)

DRD:

$3.14B

SXC:

$262.00M

Доходность по периодам

С начала года, DRD показывает доходность 83.22%, что значительно выше, чем у SXC с доходностью -19.36%. За последние 10 лет акции DRD превзошли акции SXC по среднегодовой доходности: 30.41% против -2.81% соответственно.

DRD

С начала года

83.22%

1 месяц

5.25%

6 месяцев

64.88%

1 год

82.18%

3 года

37.60%

5 лет

16.50%

10 лет

30.41%

SXC

С начала года

-19.36%

1 месяц

-10.73%

6 месяцев

-31.30%

1 год

-16.88%

3 года

6.36%

5 лет

28.15%

10 лет

-2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DRDGOLD Limited

SunCoke Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRD и SXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRD
Ранг риск-скорректированной доходности DRD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
SXC
Ранг риск-скорректированной доходности SXC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRD c SXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DRDGOLD Limited (DRD) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRD на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SXC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRD и SXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRD и SXC

Дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SXC в 5.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRD
DRDGOLD Limited		1.77%2.54%5.75%5.01%6.53%4.47%2.65%2.07%1.20%7.60%4.50%1.17%
SXC
SunCoke Energy, Inc.		5.71%4.11%3.35%3.24%3.64%5.52%0.96%0.00%0.00%0.00%12.51%0.31%

Просадки

Сравнение просадок DRD и SXC

Максимальная просадка DRD за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRD и SXC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DRD и SXC

DRDGOLD Limited (DRD) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с SunCoke Energy, Inc. (SXC) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что DRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRD и SXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DRDGOLD Limited и SunCoke Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
1.90B
436.00M
(DRD) Общая выручка
(SXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRD и SXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DRDGOLD Limited и SunCoke Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
34.5%
16.9%
(DRD) Валовая рентабельность
(SXC) Валовая рентабельность
DRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 655.95M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 34.5%.

SXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 73.70M при выручке в 436.00M, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.

DRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 606.30M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

SXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.20M при выручке в 436.00M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.

DRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 485.05M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.

SXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.30M при выручке в 436.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.