Сравнение GDV с PDT

С начала года, GDV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 6.16%. За последние 10 лет акции GDV превзошли акции PDT по среднегодовой доходности: 10.53% против 7.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDV и PDT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности PDT в 7.48%

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и PDT.

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.