Сравнение GDV с BST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).
GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GDV и BST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDV и BST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | -1.47% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | -8.64% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GDV показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у BST с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции GDV уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 10.53% против 16.73% соответственно.
GDV
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.53%
BST
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -6.04%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDV vs. BST — Ранг доходности на риск
GDV
BST
Сравнение GDV c BST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDV | BST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 4.44 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDV | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.01 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GDV и BST составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV и BST
Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности BST в 11.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.35% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
BST BlackRock Science and Technology Trust | 11.56% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок GDV и BST
Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и BST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDV | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -47.72% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -15.31% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -47.72% | +19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | -47.72% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -12.35% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -13.14% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.70% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDV и BST
Текущая волатильность для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) составляет 5.83%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что GDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDV | BST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.49% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 13.67% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 22.03% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 23.46% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 25.59% | -3.93% |