Сравнение GDT с WEEI
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GDT charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности GDT и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и WEEI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 10.63% |
Correlation
The correlation between GDT and WEEI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. WEEI — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEI
Сравнение GDT c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и WEEI
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -18.78% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -4.54% | -20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -4.30% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и WEEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 14.63% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 18.33% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 18.33% | +13.36% |
Сравнение комиссий GDT и WEEI
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и WEEI
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности WEEI в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.55% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and WEEI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 2.78% for GDT.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Westwood. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.85% for WEEI.
Подберите оптимальное распределение для GDT и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор