Сравнение GDT с THIR
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. GDT is actively managed, while THIR is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for THIR.
Доходность
Сравнение доходности GDT и THIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и THIR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 5.46% |
Correlation
The correlation between GDT and THIR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. THIR — Ранг доходности на риск
GDT
THIR
Сравнение GDT c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.73 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и THIR
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и THIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -10.05% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -0.71% | -14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -1.98% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и THIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 11.56% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 12.62% | +20.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 12.62% | +20.58% |
Сравнение комиссий GDT и THIR
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и THIR
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности THIR в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.33% | 0.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and THIR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for THIR.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.33% for THIR.
They also come from different issuers: WisdomTree and THOR. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.70% for THIR.
Подберите оптимальное распределение для GDT и THIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор