Сравнение GDT с NTSX
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности GDT и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и NTSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 8.92% |
Correlation
The correlation between GDT and NTSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. NTSX — Ранг доходности на риск
GDT
NTSX
Сравнение GDT c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.72 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и NTSX
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -31.34% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -0.25% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -6.79% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и NTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 12.32% | +20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 17.04% | +16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 18.27% | +14.93% |
Сравнение комиссий GDT и NTSX
GDT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и NTSX
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности NTSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.07% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and NTSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for GDT.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.07% for NTSX.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.20% for NTSX.
Подберите оптимальное распределение для GDT и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор