Сравнение GDT с EPI
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. GDT is actively managed, while EPI is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 0.84%/yr for EPI.
Доходность
Сравнение доходности GDT и EPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам GDT и EPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -5.00% |
Correlation
The correlation between GDT and EPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. EPI — Ранг доходности на риск
GDT
EPI
Сравнение GDT c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.14 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и EPI
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -66.21% | +48.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -16.72% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -18.65% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и EPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 14.97% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 16.21% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 20.35% | +12.85% |
Сравнение комиссий GDT и EPI
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и EPI
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and EPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
GDT has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for EPI.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while EPI is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.84% for EPI.
Подберите оптимальное распределение для GDT и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор