Сравнение GDT с DIG
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). GDT is actively managed, while DIG is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GDT charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности GDT и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.49%
- 6 месяцев
- 39.50%
- С начала года
- 57.02%
- 1 год
- 68.08%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 33.20%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам GDT и DIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 33.09% |
Correlation
The correlation between GDT and DIG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. DIG — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIG
Сравнение GDT c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и DIG
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -97.04% | +72.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -54.00% | +29.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -64.31% | +51.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и DIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 41.89% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 51.35% | -19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 57.79% | -26.10% |
Сравнение комиссий GDT и DIG
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и DIG
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DIG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.58% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and DIG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.
GDT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.58% for DIG.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.95% for DIG.
Подберите оптимальное распределение для GDT и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор