Сравнение GDT с ARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP).
GDT и ARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDT - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 22 янв. 2026 г.. ARP - это активно управляемый фонд от PMV. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDT и ARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDT и ARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -2.55% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | -0.75% |
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 22.15%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDT и ARP
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Доходность на риск
GDT vs. ARP — Ранг доходности на риск
GDT
ARP
Сравнение GDT c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.22 | -1.51 |
Корреляция
Корреляция между GDT и ARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и ARP
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности ARP в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GDT и ARP
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и ARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDT | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -10.13% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -5.89% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -1.77% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и ARP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDT | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.83% | 13.70% | +29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.83% | 10.15% | +32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.83% | 10.15% | +32.68% |