Сравнение GDT с ARP
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDT charges 0.30%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности GDT и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и ARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 2.85% |
Correlation
The correlation between GDT and ARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. ARP — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARP
Сравнение GDT c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и ARP
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -10.13% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -3.46% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -1.88% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и ARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 14.94% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 10.48% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 10.48% | +21.21% |
Сравнение комиссий GDT и ARP
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и ARP
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ARP в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.05% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and ARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 2.78% for GDT.
They also come from different issuers: WisdomTree and PMV. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 1.42% for ARP.
Подберите оптимальное распределение для GDT и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор