Сравнение GDT с AMJB
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. GDT is actively managed, while AMJB is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GDT charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности GDT и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMJB
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и AMJB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.63% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 14.72% |
Correlation
The correlation between GDT and AMJB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. AMJB — Ранг доходности на риск
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMJB
Сравнение GDT c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDT | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDT и AMJB
Максимальная просадка GDT за все время составила -24.66%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.66% | -17.70% | -6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | -3.68% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -5.08% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и AMJB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 16.56% | +15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 18.43% | +13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 18.43% | +13.26% |
Сравнение комиссий GDT и AMJB
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и AMJB
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and AMJB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
GDT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for AMJB.
GDT is categorized as Tactical Allocation, while AMJB is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 0.85% for AMJB.
Подберите оптимальное распределение для GDT и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор