Сравнение GDT с AGOX
GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GDT charges 0.30%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.
Доходность
Сравнение доходности GDT и AGOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGOX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 8.07%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDT и AGOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -7.53% |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 15.50% |
Correlation
The correlation between GDT and AGOX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDT vs. AGOX — Ранг доходности на риск
GDT
AGOX
Сравнение GDT c AGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDT | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.51 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок GDT и AGOX
Максимальная просадка GDT за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDT и AGOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDT | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -26.93% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -0.77% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -8.17% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDT и AGOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDT | AGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.20% | 18.35% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 19.67% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.20% | 19.67% | +13.53% |
Сравнение комиссий GDT и AGOX
GDT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDT и AGOX
Дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности AGOX в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.65% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDT and AGOX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.76% for GDT.
They also come from different issuers: WisdomTree and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.30% for GDT and 1.33% for AGOX.
Подберите оптимальное распределение для GDT и AGOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор