Сравнение GDOC с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
GDOC и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 4.76% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 4.76%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 58.08%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и XBI
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
GDOC vs. XBI — Ранг доходности на риск
GDOC
XBI
Сравнение GDOC c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.02 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.70 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 3.72 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 13.98 | -13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.02 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и XBI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и XBI
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и XBI
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -63.89% | +32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -13.39% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -26.17% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -20.91% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.71% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и XBI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 11.60% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 19.25% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 29.24% | -10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 32.23% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 32.15% | -13.32% |