Сравнение GDOC с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
GDOC и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 2.19% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 2.19%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 8.92%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 34.69%
- 1 год
- 83.53%
- 3 года*
- 25.95%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и SBIO
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
GDOC vs. SBIO — Ранг доходности на риск
GDOC
SBIO
Сравнение GDOC c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 2.51 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 3.16 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 4.44 | -4.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 16.93 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 2.51 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.22 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и SBIO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и SBIO
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и SBIO
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -63.06% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -15.08% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -14.64% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -28.71% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.53% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и SBIO
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 12.96% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 22.12% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 33.66% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 33.54% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 33.34% | -14.51% |