Сравнение GDOC с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
GDOC и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -5.92% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | -2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью -5.92%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVIP
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и GVIP
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
GDOC vs. GVIP — Ранг доходности на риск
GDOC
GVIP
Сравнение GDOC c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.04 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.55 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.76 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 6.94 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.04 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.71 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и GVIP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и GVIP
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GVIP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и GVIP
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -37.09% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -13.67% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -9.91% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -7.71% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.47% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и GVIP
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.62% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 14.52% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 23.32% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 21.19% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 21.68% | -2.85% |