Сравнение GDOC с GSIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE).
GDOC и GSIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и GSIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и GSIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -1.66% | 4.60% | -17.12% | -2.77% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.78% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | -0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GDOC показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 0.78%.
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и GSIE
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.
Доходность на риск
GDOC vs. GSIE — Ранг доходности на риск
GDOC
GSIE
Сравнение GDOC c GSIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | GSIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.38 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 2.01 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.17 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 8.47 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.38 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.49 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между GDOC и GSIE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и GSIE
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GSIE в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.66% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и GSIE
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GSIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | -34.63% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.76% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -7.45% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -6.11% | -9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.76% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и GSIE
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) составляет 6.04%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | GSIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.38% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 10.54% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 17.78% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 15.92% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.70% | +2.13% |