PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDOC с GSIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDOC с GSIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDOC (Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF) and GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GDOC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. GDOC is actively managed, while GSIE is passively managed. Over the past 3 years, GDOC returned 0.05%/yr vs 16.74%/yr for GSIE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOC charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for GSIE.

Доходность

Сравнение доходности GDOC и GSIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDOC показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у GSIE с доходностью 6.51%.

GDOC

1 день
0.41%
1 месяц
1.93%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-9.87%
1 год
5.18%
3 года*
0.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDOC и GSIE

2026 (YTD)20252024202320222021
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		-7.76%10.74%-1.66%4.60%-17.12%-2.77%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%-0.61%

Correlation

The correlation between GDOC and GSIE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г.

0.65

The correlation between GDOC and GSIE shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDOC и GSIE

Секторы
GDOC
GSIE

Здравоохранение

97.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

5.8%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

27.1%

Промышленность

-

18.0%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

GDOC
97.3%
GSIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

GDOC
1.0%
GSIE
7.2%

Сырьевые материалы

GDOC

-

GSIE
5.8%

Коммуникационные услуги

GDOC

-

GSIE
3.8%

Потребительский циклический сектор

GDOC

-

GSIE
9.1%

Энергетика

GDOC

-

GSIE
4.4%

Финансовые услуги

GDOC

-

GSIE
27.1%

Промышленность

GDOC

-

GSIE
18.0%

Недвижимость

GDOC

-

GSIE
1.2%

Технологии

GDOC

-

GSIE
9.5%

Коммунальные услуги

GDOC

-

GSIE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Часто сравнивают с GDOC:
GDOC с AGNGGDOC с GGUSGDOC с GSEWGDOC с GERMGDOC с PJPGDOC с LFSCGDOC с BTEC
Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF

Доходность на риск

GDOC vs. GSIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDOC
Ранг доходности на риск GDOC: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDOC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDOC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDOC: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDOC: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDOC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDOC c GSIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDOCGSIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.38

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.99

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.81

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

6.87

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDOC vs. GSIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDOC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GSIE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDOC и GSIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDOCGSIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.38

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.52

-0.71

Просадки

Сравнение просадок GDOC и GSIE

Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки GSIE в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GSIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDOCGSIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-34.63%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-10.76%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-13.07%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.53%

-2.19%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-6.06%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.82%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GDOC и GSIE

Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDOCGSIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.38%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

11.60%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.15%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

16.04%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.75%

+2.04%

Сравнение комиссий GDOC и GSIE

GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDOC и GSIE

Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GSIE в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDOC
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF		0.35%0.32%0.02%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GDOC and GSIE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDOC has higher volatility (4.90%) compared to GSIE (4.38%). In terms of maximum drawdown, GDOC dropped -31.01% vs GSIE's -34.63%.

On 3-year performance, GSIE leads with 16.74% vs 0.05% for GDOC. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSIE has performed better with a 16.74% return vs 0.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GDOC.

GSIE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.35% for GDOC.

GDOC is categorized as Health & Biotech Equities, while GSIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.75% for GDOC and 0.25% for GSIE.

GSIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDOC и GSIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор