Сравнение GDMN с SHLD
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. GDMN is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, GDMN returned 51.90% vs 8.26% for SHLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
GDMN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -21.24%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMN и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -13.77% | 237.09% | 28.23% | 12.85% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between GDMN and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов GDMN и SHLD
Секторы
GDMN
SHLD
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDMN
SHLD
-
Коммуникационные услуги
GDMN
-
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
GDMN
-
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
GDMN
-
SHLD
-
Энергетика
GDMN
-
SHLD
-
Финансовые услуги
GDMN
-
SHLD
-
Здравоохранение
GDMN
-
SHLD
-
Промышленность
GDMN
-
SHLD
Недвижимость
GDMN
-
SHLD
-
Технологии
GDMN
-
SHLD
Коммунальные услуги
GDMN
-
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GDMN
SHLD
Сравнение GDMN c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.52 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 1.28 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и SHLD
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -20.10% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -20.10% | -28.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -18.20% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -3.34% | -15.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 8.12% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и SHLD
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.98% | 9.05% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.30% | 19.94% | +34.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.44% | 24.55% | +38.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 21.29% | +26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.07% | 21.29% | +26.78% |
Сравнение комиссий GDMN и SHLD
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и SHLD
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (21.98%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, GDMN leads with 51.90% vs 8.26% for SHLD. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 51.90% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.56% for SHLD.
GDMN is categorized as Commodities, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.50% for SHLD.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор