Сравнение GDMN с SGDM
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. GDMN is actively managed, while SGDM is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 37.20%/yr for SGDM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью -4.58%.
GDMN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -21.24%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDM
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 37.20%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам GDMN и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -13.77% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -4.58% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | 10.19% |
Correlation
The correlation between GDMN and SGDM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between GDMN and SGDM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GDMN и SGDM
Секторы
GDMN
SGDM
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GDMN
SGDM
Коммуникационные услуги
GDMN
-
SGDM
-
Потребительский циклический сектор
GDMN
-
SGDM
-
Потребительский защитный сектор
GDMN
-
SGDM
-
Энергетика
GDMN
-
SGDM
-
Финансовые услуги
GDMN
-
SGDM
-
Здравоохранение
GDMN
-
SGDM
-
Промышленность
GDMN
-
SGDM
-
Недвижимость
GDMN
-
SGDM
-
Технологии
GDMN
-
SGDM
-
Коммунальные услуги
GDMN
-
SGDM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. SGDM — Ранг доходности на риск
GDMN
SGDM
Сравнение GDMN c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 3.60 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и SGDM
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, примерно равная максимальной просадке SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -54.95% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -35.96% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -35.96% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -30.31% | -13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -25.46% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.01% | 12.93% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и SGDM
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с Sprott Gold Miners ETF (SGDM) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.98% | 16.53% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.30% | 38.64% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.44% | 46.24% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.07% | 36.11% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.07% | 36.97% | +11.10% |
Сравнение комиссий GDMN и SGDM
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и SGDM
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SGDM в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.09% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GDMN and SGDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDMN has higher volatility (21.98%) compared to SGDM (16.53%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs SGDM's -54.95%.
On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 37.20% for SGDM. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 37.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.
GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.09% for SGDM.
GDMN is categorized as Commodities, while SGDM is Materials. They also come from different issuers: WisdomTree and Sprott. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.50% for SGDM.
SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор