Сравнение GDMN с PTY
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 3 years, GDMN returned 59.33%/yr vs 6.90%/yr for PTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у PTY с доходностью -3.04%.
GDMN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам GDMN и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -7.24% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.04% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 2.41% |
Correlation
The correlation between GDMN and PTY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. PTY — Ранг доходности на риск
GDMN
PTY
Сравнение GDMN c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.22 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -0.44 | +3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и PTY
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -60.86% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -15.44% | -33.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -16.04% | -32.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.10% | -12.00% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -8.61% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 7.93% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и PTY
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 2.72% | +20.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 7.52% | +47.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 10.83% | +52.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.17% | 17.27% | +30.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 21.18% | +26.99% |
Сравнение комиссий GDMN и PTY
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и PTY
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PTY в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.91% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.07% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and PTY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (23.53%) compared to PTY (2.72%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs PTY's -60.86%.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор