PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с MPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с MPT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree, while MPT (Medical Properties Trust, Inc) is a stock. Over the past 3 years, GDMN returned 59.33%/yr vs -12.49%/yr for MPT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и MPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Medical Properties Trust, Inc (MPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у MPT с доходностью -0.59%.

GDMN

1 день
7.58%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.40%
1 год
63.42%
3 года*
59.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MPT

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-1.37%
1 год
18.75%
3 года*
-12.49%
5 лет*
-19.02%
10 лет*
-3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и MPT

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-7.24%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
MPT
Medical Properties Trust, Inc		-0.59%35.16%-11.55%-50.35%-49.03%7.31%

Correlation

The correlation between GDMN and MPT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Medical Properties Trust, Inc

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с MPT:
MPT с SCHDMPT с CTOMPT с LTCMPT с WYMPT с PDIMPT с AREMPT с ARCC

Доходность на риск

GDMN vs. MPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MPT
Ранг доходности на риск MPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c MPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Medical Properties Trust, Inc (MPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNMPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.52

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.07

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

1.80

+1.72

GDMN vs. MPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MPT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и MPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и MPT

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки MPT в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и MPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNMPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-84.50%

+31.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-23.35%

-25.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-69.52%

+20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.10%

-70.54%

+31.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-24.30%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

10.42%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и MPT

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с Medical Properties Trust, Inc (MPT) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNMPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.53%

6.44%

+17.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

24.16%

+30.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.80%

36.30%

+27.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.17%

49.70%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

41.48%

+6.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и MPT

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности MPT в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.91%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPT
Medical Properties Trust, Inc		6.97%6.60%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and MPT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (23.53%) compared to MPT (6.44%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs MPT's -84.50%.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и MPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор