PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMN с HGER

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER).

GDMN и HGER являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMN и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-10.62%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO

Сравнение комиссий GDMN и HGER

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Доходность на риск

GDMN vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.11

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.78

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

4.35

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

15.38

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.11

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.90

+0.08

Корреляция

Корреляция между GDMN и HGER составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и HGER

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HGER в 5.66%

TTM2025202420232022
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и HGER

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и HGER.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMNHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-23.31%

-29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-8.84%

-30.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-0.38%

-24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-7.90%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

2.50%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и HGER

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMNHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

7.23%

+16.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

14.60%

+39.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

18.06%

+46.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

17.78%

+29.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

17.78%

+29.46%