Сравнение GDMN с GOLY
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. GDMN is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 59.33%/yr vs 16.55%/yr for GOLY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -20.76%.
GDMN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -20.76%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMN и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -7.24% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -20.76% | 57.98% | 19.82% | 12.74% | -19.96% | 2.93% |
Correlation
The correlation between GDMN and GOLY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between GDMN and GOLY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. GOLY — Ранг доходности на риск
GDMN
GOLY
Сравнение GDMN c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.05 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | -0.13 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и GOLY
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки GOLY в -36.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -36.08% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -36.08% | -12.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -36.08% | -12.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.10% | -31.62% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -11.98% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 14.24% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и GOLY
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.53% | 9.83% | +13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 30.46% | +24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 33.73% | +30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.17% | 22.57% | +25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 22.41% | +25.76% |
Сравнение комиссий GDMN и GOLY
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и GOLY
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности GOLY в 9.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.91% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.29% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and GOLY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (23.53%) compared to GOLY (9.83%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs GOLY's -36.08%.
On 3-year performance, GDMN leads with 59.33% vs 16.55% for GOLY. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GOLY has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 59.33% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GOLY.
GOLY has the higher dividend yield at 9.29%, compared with 2.91% for GDMN.
GDMN is categorized as Commodities, while GOLY is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.79% for GOLY.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор