PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с EWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. GDMN is actively managed, while EWP is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 56.30%/yr vs 32.21%/yr for EWP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 8.89%.

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-21.24%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
51.90%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и EWP

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%5.04%

Correlation

The correlation between GDMN and EWP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.34

Сравнение распределения секторов GDMN и EWP

Секторы
GDMN
EWP

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

42.4%

Здравоохранение

-

1.3%

Промышленность

-

16.3%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

21.4%

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
EWP

-

Коммуникационные услуги

GDMN

-

EWP
2.8%

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

EWP
4.6%

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

EWP

-

Энергетика

GDMN

-

EWP
4.1%

Финансовые услуги

GDMN

-

EWP
42.4%

Здравоохранение

GDMN

-

EWP
1.3%

Промышленность

GDMN

-

EWP
16.3%

Недвижимость

GDMN

-

EWP
2.8%

Технологии

GDMN

-

EWP
5.6%

Коммунальные услуги

GDMN

-

EWP
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

GDMN vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.94

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.62

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.26

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

11.51

-8.36

GDMN vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и EWP

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-61.19%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-11.38%

-37.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-12.19%

-36.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.39%

0.00%

-43.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.02%

-21.41%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

3.22%

+14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и EWP

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

6.21%

+15.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.30%

16.09%

+38.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.44%

19.13%

+44.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.07%

20.31%

+27.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

22.22%

+25.85%

Сравнение комиссий GDMN и EWP

GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и EWP

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EWP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and EWP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to EWP (6.21%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs EWP's -61.19%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 32.21% for EWP. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 32.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

GDMN has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.09% for EWP.

GDMN is categorized as Commodities, while EWP is Europe Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор