PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с DLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDMN с DLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).

GDMN и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GDMN и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMN и DLN

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%9.95%-3.78%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 1.95%.

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Сравнение комиссий GDMN и DLN

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

GDMN vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMNDLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.08

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.55

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.35

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

6.60

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMN vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа DLN равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMNDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.08

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.51

+0.46

Корреляция

Корреляция между GDMN и DLN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и DLN

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DLN в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок GDMN и DLN

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и DLN.

Загрузка...

Показатели просадок

GDMNDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-57.84%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

-11.08%

-27.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.76%

-4.16%

-20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-7.58%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

2.26%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и DLN

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.34% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDMNDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

3.75%

+19.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

6.88%

+47.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

14.10%

+50.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

13.29%

+33.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

16.16%

+31.08%