PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMN с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMN с CXSE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both exchange-traded funds - GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. GDMN is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past 3 years, GDMN returned 59.33%/yr vs 8.39%/yr for CXSE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности GDMN и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMN показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -0.60%.

GDMN

1 день
7.58%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-6.40%
1 год
63.42%
3 года*
59.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
2.34%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.27%
1 год
19.32%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMN и CXSE

2026 (YTD)20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-7.24%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-0.60%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-0.46%

Correlation

The correlation between GDMN and CXSE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.30

The correlation between GDMN and CXSE shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDMN и CXSE

Секторы
GDMN
CXSE

Сырьевые материалы

100.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

-

12.1%

Потребительский циклический сектор

-

24.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

6.2%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

12.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Сырьевые материалы

GDMN
100.0%
CXSE
3.2%

Коммуникационные услуги

GDMN

-

CXSE
12.1%

Потребительский циклический сектор

GDMN

-

CXSE
24.6%

Потребительский защитный сектор

GDMN

-

CXSE
4.0%

Энергетика

GDMN

-

CXSE
0.4%

Финансовые услуги

GDMN

-

CXSE
6.2%

Здравоохранение

GDMN

-

CXSE
8.6%

Промышленность

GDMN

-

CXSE
12.7%

Недвижимость

GDMN

-

CXSE
0.8%

Технологии

GDMN

-

CXSE
27.4%

Коммунальные услуги

GDMN

-

CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

GDMN vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMN c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMNCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.90

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.35

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

2.22

+1.30

GDMN vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMN на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXSE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMN и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMN и CXSE

Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMNCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.82%

-70.01%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-17.70%

-31.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.76%

-32.12%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.10%

-46.83%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-27.87%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.18%

8.73%

+9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMN и CXSE

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 23.53% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMNCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.53%

7.10%

+16.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.66%

15.22%

+39.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.80%

21.69%

+42.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.17%

32.35%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.17%

28.71%

+19.46%

Сравнение комиссий GDMN и CXSE

GDMN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMN и CXSE

Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CXSE в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.02%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.91%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMN and CXSE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (23.53%) compared to CXSE (7.10%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs CXSE's -70.01%.

On 3-year performance, GDMN leads with 59.33% vs 8.39% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 59.33% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.02% for CXSE.

GDMN is categorized as Commodities, while CXSE is China Equities. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.32% for CXSE.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMN и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор