Сравнение GDMN с CMCI
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. GDMN is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, GDMN returned 76.93% vs 30.85% for CMCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMN показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 23.01%.
GDMN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 76.93%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDMN и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -4.13% | 237.09% | 28.23% | 13.09% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.01% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
Correlation
The correlation between GDMN and CMCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between GDMN and CMCI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. CMCI — Ранг доходности на риск
GDMN
CMCI
Сравнение GDMN c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMN | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 6.16 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 16.15 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMN | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.54 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок GDMN и CMCI
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -11.54% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -5.03% | -34.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -3.12% | -33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -3.54% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 1.92% | +14.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и CMCI
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GDMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 4.25% | +13.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.79% | 10.14% | +41.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.32% | 12.19% | +49.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 12.63% | +34.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.59% | 12.63% | +34.96% |
Сравнение комиссий GDMN и CMCI
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и CMCI
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности CMCI в 8.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.82% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and CMCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (17.94%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, GDMN dropped -52.82% vs CMCI's -11.54%.
On 1-year performance, GDMN leads with 76.93% vs 30.85% for CMCI. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 76.93% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 2.82% for GDMN.
They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.65% for CMCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор