PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с RLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.66%/yr vs 10.43%/yr for RLY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 17.13%.

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и RLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-6.62%

Correlation

The correlation between GDMA and RLY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.48

Сравнение распределения секторов GDMA и RLY

Секторы
GDMA
RLY

Технологии

23.4%

-

Финансовые услуги

14.5%
0.0%

Промышленность

14.4%
16.5%

Энергетика

10.0%
30.1%

Сырьевые материалы

9.0%
25.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Здравоохранение

5.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
15.9%

Недвижимость

1.6%
5.4%

Технологии

GDMA
23.4%
RLY

-

Финансовые услуги

GDMA
14.5%
RLY
0.0%

Промышленность

GDMA
14.4%
RLY
16.5%

Энергетика

GDMA
10.0%
RLY
30.1%

Сырьевые материалы

GDMA
9.0%
RLY
25.1%

Потребительский циклический сектор

GDMA
8.8%
RLY
2.6%

Коммуникационные услуги

GDMA
7.0%
RLY

-

Здравоохранение

GDMA
5.5%
RLY
0.8%

Потребительский защитный сектор

GDMA
3.5%
RLY
3.6%

Коммунальные услуги

GDMA
2.4%
RLY
15.9%

Недвижимость

GDMA
1.6%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

GDMA vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDMARLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.17

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
4.33

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

8.60

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

31.17

-19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDMA vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDMARLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.17

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.38

+0.51

Просадки

Сравнение просадок GDMA и RLY

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMARLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-37.75%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-3.71%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-10.08%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-18.94%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.60%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.46%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.02%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и RLY

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMARLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

3.00%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.15%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

10.06%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

13.54%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

13.81%

-2.84%

Сравнение комиссий GDMA и RLY

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и RLY

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности RLY в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and RLY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs RLY's -37.75%.

On 5-year performance, RLY leads with 10.43% vs 7.66% for GDMA. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RLY has performed better with a 10.43% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

RLY has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.51% for GDMA.

They also come from different issuers: Gadsden and State Street. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор