PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDMA с RLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDMA и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDMA и RLY


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
5.56%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
15.06%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.06%.


GDMA

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
30.39%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*

RLY

1 день
0.56%
1 месяц
0.18%
С начала года
15.06%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.00%
3 года*
13.12%
5 лет*
12.04%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Сравнение комиссий GDMA и RLY

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.


Доходность на риск

GDMA vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9494
Ранг коэф-та Мартина

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDMARLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.36

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.06

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.72

3.18

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.01

18.77

-4.76

GDMA vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDMARLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.37

+0.48

Корреляция

Корреляция между GDMA и RLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и RLY

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности RLY в 2.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.91%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Просадки

Сравнение просадок GDMA и RLY

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и RLY.


Загрузка...

Показатели просадок


GDMARLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-37.75%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-9.94%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-18.94%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-0.34%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.57%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.68%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и RLY

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDMARLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.54%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.53%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

13.22%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

13.61%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

13.82%

-3.00%