Сравнение GDMA с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
GDMA и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 15.06% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.06%.
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и RLY
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
GDMA vs. RLY — Ранг доходности на риск
GDMA
RLY
Сравнение GDMA c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.36 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 3.06 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 3.18 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 18.77 | -4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.37 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и RLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и RLY
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности RLY в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.91% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и RLY
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -37.75% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -9.94% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -18.94% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.34% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -9.57% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.68% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и RLY
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.54% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 8.53% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 13.22% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 13.61% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 13.82% | -3.00% |