Сравнение GDMA с MRGR
GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and MRGR (Proshares Merger ETF) are both Hedge Fund funds. GDMA is actively managed, while MRGR is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.93%/yr vs 4.16%/yr for MRGR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for MRGR.
Доходность
Сравнение доходности GDMA и MRGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у MRGR с доходностью 2.22%.
GDMA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- —
MRGR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам GDMA и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.45% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.70% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.22% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 0.38% |
Correlation
The correlation between GDMA and MRGR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMA vs. MRGR — Ранг доходности на риск
GDMA
MRGR
Сравнение GDMA c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMA | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 8.61 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 23.53 | -13.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMA и MRGR
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и MRGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMA | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -13.23% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -1.29% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.53% | -2.10% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -8.40% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -0.21% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.84% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.47% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и MRGR
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMA | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 1.27% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 2.93% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 4.24% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.21% | 3.84% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 5.16% | +6.16% |
Сравнение комиссий GDMA и MRGR
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и MRGR
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MRGR в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.55% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.96% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
GDMA and MRGR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (8.75%) compared to MRGR (1.27%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs MRGR's -13.23%.
On 5-year performance, GDMA leads with 7.93% vs 4.16% for MRGR. On fees, MRGR is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MRGR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.93% return vs 4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRGR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
MRGR has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.55% for GDMA.
They also come from different issuers: Gadsden and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.75% for MRGR.
MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDMA и MRGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор