Сравнение GDMA с MRGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Proshares Merger ETF (MRGR).
GDMA и MRGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г.. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GDMA и MRGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDMA и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.19% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, GDMA показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у MRGR с доходностью 1.17%.
GDMA
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDMA и MRGR
GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.
Доходность на риск
GDMA vs. MRGR — Ранг доходности на риск
GDMA
MRGR
Сравнение GDMA c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDMA | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.58 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 4.23 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.57 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 6.59 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 22.39 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDMA | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.35 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между GDMA и MRGR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMA и MRGR
Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности MRGR в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок GDMA и MRGR
Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и MRGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDMA | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.66% | -13.23% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -1.66% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.74% | -8.40% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -0.29% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.91% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.49% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMA и MRGR
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDMA | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.45% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 3.39% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 4.32% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 3.81% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.82% | 5.19% | +5.63% |