PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDMA с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDMA с FGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden, while FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index. GDMA is actively managed, while FGD is passively managed. Over the past 5 years, GDMA returned 7.35%/yr vs 10.83%/yr for FGD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GDMA charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности GDMA и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDMA показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 12.92%.

GDMA

1 день
0.65%
1 месяц
-0.51%
С начала года
9.12%
6 месяцев
11.07%
1 год
28.81%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDMA и FGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		9.12%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.70%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-6.93%

Correlation

The correlation between GDMA and FGD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.40

The correlation between GDMA and FGD shifts across timeframes, from 0.35 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с BAMYGDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с NLRGDMA с SPYGDMA с SGRT
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK

Доходность на риск

GDMA vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDMA c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDMAFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.48

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.37

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.23

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

11.28

-1.43

GDMA vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDMA на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDMA и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDMA и FGD

Максимальная просадка GDMA за все время составила -16.66%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMA и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDMAFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.66%

-68.05%

+51.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-9.82%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-11.50%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-28.68%

+15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.44%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-12.55%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GDMA и FGD

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GDMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDMAFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.57%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.98%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

12.81%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

14.95%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

18.21%

-7.05%

Сравнение комиссий GDMA и FGD

GDMA берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDMA и FGD

Дивидендная доходность GDMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FGD в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.56%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDMA and FGD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (7.92%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, GDMA dropped -16.66% vs FGD's -68.05%.

On 5-year performance, FGD leads with 10.83% vs 7.35% for GDMA. On fees, FGD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGD has performed better with a 10.83% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.56% for GDMA.

GDMA is categorized as Hedge Fund, while FGD is Global Equities. They also come from different issuers: Gadsden and First Trust. Their fees differ too: 0.77% for GDMA and 0.59% for FGD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDMA и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор