PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 2.21%/yr vs 3.66%/yr for USFR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и USFR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%0.13%

Correlation

The correlation between GDLC and USFR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

-0.03

The correlation between GDLC and USFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

GDLC vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
15.11

-15.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
50.64

-51.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

13.43

-12.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

203.42

-204.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

787.84

-788.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

15.11

-15.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

9.26

-9.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.60

-1.31

Просадки

Сравнение просадок GDLC и USFR

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-1.36%

-92.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-0.02%

-52.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

-0.06%

-52.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-0.18%

-93.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

0.00%

-54.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-0.16%

-52.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

0.01%

+31.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и USFR

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

0.06%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

0.18%

+36.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

0.27%

+48.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

0.40%

+74.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

0.81%

+93.10%

Сравнение комиссий GDLC и USFR

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и USFR

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

GDLC and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDLC has higher volatility (9.78%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs USFR's -1.36%.

On 5-year performance, USFR leads with 3.66% vs 2.21% for GDLC. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USFR has performed better with a 3.66% return vs 2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор