Сравнение GDLC с USFR
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 4.86%/yr vs 3.71%/yr for USFR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам GDLC и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 233.86% | -29.63% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 0.13% |
Correlation
The correlation between GDLC and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | -0.04 |
The correlation between GDLC and USFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. USFR — Ранг доходности на риск
GDLC
USFR
Сравнение GDLC c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 13.31 | -12.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 201.33 | -202.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 779.76 | -780.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и USFR
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -1.36% | -92.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -0.02% | -56.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | -0.06% | -56.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -0.18% | -93.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | 0.00% | -56.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -0.15% | -52.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 0.01% | +33.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и USFR
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 0.09% | +13.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 0.19% | +36.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 0.27% | +48.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 0.40% | +73.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 0.78% | +93.40% |
Сравнение комиссий GDLC и USFR
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и USFR
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (13.86%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs USFR's -1.36%.
On 5-year performance, GDLC leads with 4.86% vs 3.71% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 4.86% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Grayscale and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор