Сравнение GDLC с SETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH).
GDLC и SETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. SETH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и SETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 136.98% | 33.54% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 20.65% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 20.65%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 57.31%
- 1 год
- -45.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и SETH
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Доходность на риск
GDLC vs. SETH — Ранг доходности на риск
GDLC
SETH
Сравнение GDLC c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.60 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.56 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.64 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.81 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.52 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и SETH составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и SETH
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 11.38% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и SETH
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и SETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -80.74% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -75.02% | +22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -66.86% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -53.84% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 59.01% | -33.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и SETH
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.62%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 19.86% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 53.29% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 76.09% | -25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 71.15% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 71.15% | +23.84% |