Сравнение GDLC с SETH
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs -1.33% for SETH. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 136.98% | 33.54% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
Correlation
The correlation between GDLC and SETH is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.81 |
The correlation between GDLC and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. SETH — Ранг доходности на риск
GDLC
SETH
Сравнение GDLC c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.02 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.04 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.02 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.45 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и SETH
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -80.74% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -56.01% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -61.29% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -54.79% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 35.77% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и SETH
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 9.78% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 9.81% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 46.07% | -9.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 68.54% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 69.53% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 69.53% | +24.38% |
Сравнение комиссий GDLC и SETH
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и SETH
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and SETH have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.81%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -1.33% vs -33.81% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -1.33% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор