PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с SETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDLC и SETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 48.48%.


GDLC

1 день
-3.16%
1 месяц
-17.46%
С начала года
-32.51%
6 месяцев
-32.63%
1 год
-38.54%
3 года*
49.72%
5 лет*
4.86%
10 лет*

SETH

1 день
4.24%
1 месяц
19.90%
С начала года
48.48%
6 месяцев
48.59%
1 год
-6.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и SETH


2026 (YTD)202520242023
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-32.51%0.45%136.98%38.22%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF
48.48%-29.41%-49.59%-22.19%

Correlation

The correlation between GDLC and SETH is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

-0.81

The correlation between GDLC and SETH shifts across timeframes, from -0.92 (1 year) to -0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

ProShares Short Ether Strategy ETF

Доходность на риск

GDLC vs. SETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 33
Ранг коэф-та Мартина

SETH
Ранг доходности на риск SETH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c SETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GDLCSETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.13

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.21

-0.95

GDLC vs. SETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SETH равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и SETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDLC и SETH

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и SETH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDLCSETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-80.74%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.34%

-54.14%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.58%

-59.21%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.78%

-54.80%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.36%

35.80%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и SETH

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.86%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDLCSETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

19.43%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.82%

46.71%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.09%

69.21%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.78%

69.66%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.18%

69.66%

+24.52%

Сравнение комиссий GDLC и SETH

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и SETH

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.


ПозицияTTM202520242023
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF
10.36%7.01%3.44%0.38%

Часто задаваемые вопросы


GDLC and SETH have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETH has higher volatility (19.43%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs SETH's -80.74%.

On 1-year performance, SETH leads with -6.86% vs -38.54% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETH has performed better with a -6.86% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.

SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.95% for SETH.

SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и SETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор