Сравнение GDLC с MNRS
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs 129.17% for MNRS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 66.15%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 35.90%
- С начала года
- 66.15%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 129.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | -12.58% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 66.15% | 12.66% |
Correlation
The correlation between GDLC and MNRS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between GDLC and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. MNRS — Ранг доходности на риск
GDLC
MNRS
Сравнение GDLC c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.29 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.48 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.85 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.85 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и MNRS
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -56.70% | -37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -56.70% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -8.42% | -45.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -23.73% | -29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 28.93% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 9.78%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 20.30% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 52.57% | -15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 70.28% | -21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 70.50% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 70.50% | +23.41% |
Сравнение комиссий GDLC и MNRS
И GDLC, и MNRS имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и MNRS
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and MNRS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.30%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 129.17% vs -33.81% for GDLC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 129.17% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC and MNRS have the same expense ratio: 0.59% per year.
MNRS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор