Сравнение GDLC с MNRS
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -38.54% vs 126.14% for MNRS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 58.97%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 58.97%
- 6 месяцев
- 47.48%
- 1 год
- 126.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | -10.69% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 58.97% | 14.05% |
Correlation
The correlation between GDLC and MNRS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between GDLC and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. MNRS — Ранг доходности на риск
GDLC
MNRS
Сравнение GDLC c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.24 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.35 | -5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и MNRS
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -56.70% | -37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -56.70% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -12.37% | -44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -23.35% | -29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 29.12% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.86%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 19.99% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 52.71% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 71.27% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 70.71% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 70.71% | +23.47% |
Сравнение комиссий GDLC и MNRS
И GDLC, и MNRS имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и MNRS
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.34% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and MNRS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (19.99%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 126.14% vs -38.54% for GDLC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 126.14% return vs -38.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC and MNRS have the same expense ratio: 0.59% per year.
MNRS has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор