PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с HERO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с HERO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and HERO (Global X Video Games & Esports ETF) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 1.67%/yr vs -3.89%/yr for HERO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HERO.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у HERO с доходностью -14.99%.

GDLC

1 день
-2.59%
1 месяц
-21.81%
С начала года
-30.77%
6 месяцев
-34.99%
1 год
-35.91%
3 года*
67.03%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и HERO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-30.77%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%5.07%

Correlation

The correlation between GDLC and HERO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.30

The correlation between GDLC and HERO shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Global X Video Games & Esports ETF

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM

Доходность на риск

GDLC vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCHERODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.78

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
-0.98

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.57

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.07

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERO равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCHEROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GDLC и HERO

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и HERO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-54.02%

-40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-26.64%

-26.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-26.64%

-26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-48.44%

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-28.47%

-26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-25.97%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

14.20%

+17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и HERO

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Global X Video Games & Esports ETF (HERO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

5.28%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

15.14%

+20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.49%

19.57%

+28.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.41%

23.36%

+51.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.89%

24.50%

+69.39%

Сравнение комиссий GDLC и HERO

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и HERO

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Часто задаваемые вопросы

GDLC and HERO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDLC has higher volatility (9.50%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs HERO's -54.02%.

On 5-year performance, GDLC leads with 1.67% vs -3.89% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 1.67% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for GDLC.

GDLC is categorized as Cryptocurrency, while HERO is Large Cap Growth Equities. GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.50% for HERO.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и HERO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор