PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с HERO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDLC и HERO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и HERO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-23.94%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
-11.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у HERO с доходностью -11.99%.


GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*

HERO

1 день
1.79%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-22.29%
1 год
4.87%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Global X Video Games & Esports ETF

Сравнение комиссий GDLC и HERO

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HERO в 0.50%.


Доходность на риск

GDLC vs. HERO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина

HERO
Ранг доходности на риск HERO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c HERO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Global X Video Games & Esports ETF (HERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCHERODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

0.23

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.47

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.06

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.25

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

0.64

-1.01

GDLC vs. HERO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа HERO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и HERO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCHEROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.23

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между GDLC и HERO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и HERO

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.


TTM2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%

Просадки

Сравнение просадок GDLC и HERO

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки HERO в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и HERO.


Загрузка...

Показатели просадок


GDLCHEROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-54.02%

-40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-26.64%

-26.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-49.09%

-45.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-25.94%

-25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.89%

-25.97%

-26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

10.44%

+14.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и HERO

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Global X Video Games & Esports ETF (HERO) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDLCHEROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

7.63%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

15.55%

+24.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.43%

21.72%

+28.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

23.42%

+54.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.99%

24.63%

+70.36%