PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с FBTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while FBTC tracks the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs -38.65% for FBTC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -25.34%.

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

FBTC

1 день
-2.65%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-29.78%
1 год
-38.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и FBTC

2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%135.49%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-25.34%-6.56%99.56%

Correlation

The correlation between GDLC and FBTC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between GDLC and FBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

GDLC vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.89

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-1.23

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.79

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.36

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTC равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.89

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

0.00

Просадки

Сравнение просадок GDLC и FBTC

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-49.33%

-44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-49.33%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-48.00%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-16.01%

-36.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

28.41%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и FBTC

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) имеют волатильность 9.78% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.39%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

34.38%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

43.61%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

50.13%

+24.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

50.13%

+43.78%

Сравнение комиссий GDLC и FBTC

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и FBTC

Ни GDLC, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GDLC and FBTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDLC has higher volatility (9.78%) compared to FBTC (9.39%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs FBTC's -49.33%.

On 1-year performance, GDLC leads with -33.81% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FBTC has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -33.81% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

GDLC and FBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Grayscale and Fidelity. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.25% for FBTC.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор