PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GDLC и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -25.36%.


GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*

EZBC

1 день
-2.73%
1 месяц
-18.42%
С начала года
-25.36%
6 месяцев
-29.82%
1 год
-38.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и EZBC


2026 (YTD)20252024
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-28.93%0.45%135.49%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF
-25.36%-6.56%100.18%

Correlation

The correlation between GDLC and EZBC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between GDLC and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Franklin Bitcoin ETF

Доходность на риск

GDLC vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина

EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.79

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.36

+0.27

GDLC vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZBC равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.89

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GDLC и EZBC

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и EZBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GDLCEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-49.37%

-44.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-49.37%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-48.04%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-16.01%

-36.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

28.42%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и EZBC

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 9.78% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GDLCEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

9.43%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

34.44%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

43.67%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

50.06%

+24.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

50.06%

+43.85%

Сравнение комиссий GDLC и EZBC

GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и EZBC

Ни GDLC, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, GDLC and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDLC has higher volatility (9.78%) compared to EZBC (9.43%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs EZBC's -49.37%.

On 1-year performance, GDLC leads with -33.81% vs -38.68% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -33.81% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.

GDLC and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.19% for EZBC.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор