Сравнение GDLC с EZBC
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -45.96% vs -46.31% for EZBC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 141.57% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between GDLC and EZBC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between GDLC and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. EZBC — Ранг доходности на риск
GDLC
EZBC
Сравнение GDLC c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.87 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.40 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и EZBC
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -53.35% | -40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -53.35% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -48.92% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -17.75% | -35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 33.13% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и EZBC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 11.05% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 10.76% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 34.80% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 44.30% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 49.84% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 49.84% | +43.96% |
Сравнение комиссий GDLC и EZBC
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и EZBC
Ни GDLC, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GDLC and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, GDLC leads with -45.96% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -45.96% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.19% for EZBC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор