Сравнение GDLC с EZBC
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs -38.68% for EZBC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -25.36%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 135.49% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between GDLC and EZBC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between GDLC and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. EZBC — Ранг доходности на риск
GDLC
EZBC
Сравнение GDLC c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.79 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.36 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.89 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и EZBC
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -49.37% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -49.37% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -48.04% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -16.01% | -36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 28.42% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и EZBC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 9.78% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 9.43% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 34.44% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 43.67% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 50.06% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 50.06% | +43.85% |
Сравнение комиссий GDLC и EZBC
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и EZBC
Ни GDLC, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GDLC and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (9.78%) compared to EZBC (9.43%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs EZBC's -49.37%.
On 1-year performance, GDLC leads with -33.81% vs -38.68% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -33.81% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.19% for EZBC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор