Сравнение GDLC с EZBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC).
GDLC и EZBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. EZBC - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и EZBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 135.49% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -22.09% | -6.56% | 100.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -22.09%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -22.09%
- 6 месяцев
- -42.07%
- 1 год
- -19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и EZBC
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Доходность на риск
GDLC vs. EZBC — Ранг доходности на риск
GDLC
EZBC
Сравнение GDLC c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.44 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.37 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.35 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.75 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и EZBC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и EZBC
Ни GDLC, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDLC и EZBC
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и EZBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -49.37% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -49.37% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -45.77% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -14.18% | -38.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 23.25% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и EZBC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 13.62% и 13.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 13.02% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 36.81% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 45.37% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 51.08% | +26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 51.08% | +43.91% |