Сравнение GDLC с EZBC
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GDLC returned -38.54% vs -39.76% for EZBC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -28.83%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 0.45% | 141.57% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -28.83% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between GDLC and EZBC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between GDLC and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. EZBC — Ранг доходности на риск
GDLC
EZBC
Сравнение GDLC c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.77 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.30 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и EZBC
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -52.07% | -42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -52.07% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -50.46% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -16.89% | -35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 30.56% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и EZBC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 13.04% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 34.61% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 44.23% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 50.15% | +23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 50.15% | +44.03% |
Сравнение комиссий GDLC и EZBC
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и EZBC
Ни GDLC, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GDLC and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDLC has higher volatility (13.86%) compared to EZBC (13.04%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs EZBC's -52.07%.
On 1-year performance, GDLC leads with -38.54% vs -39.76% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -38.54% return vs -39.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.19% for EZBC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор