Сравнение GDLC с ETHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и VanEck Ethereum ETF (ETHV).
GDLC и ETHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. ETHV - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Ethereum Benchmark Rate. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ETHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и ETHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 75.89% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -27.92% | -11.02% | -3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно выше, чем у ETHV с доходностью -27.92%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -50.71%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и ETHV
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%.
Доходность на риск
GDLC vs. ETHV — Ранг доходности на риск
GDLC
ETHV
Сравнение GDLC c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.16 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.80 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.28 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 0.56 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.16 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.33 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и ETHV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ETHV
Ни GDLC, ни ETHV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ETHV
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки ETHV в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -64.02% | -30.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -61.66% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -55.81% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -30.45% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 30.61% | -5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ETHV
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.62%, в то время как у VanEck Ethereum ETF (ETHV) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 19.09% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 53.57% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 75.78% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 74.81% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 74.81% | +20.18% |