Сравнение GDLC с ETHD
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, GDLC returned -38.54% vs -49.20% for ETHD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. GDLC charges 0.59%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 75.32%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- 38.06%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 0.45% | 53.51% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 75.32% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between GDLC and ETHD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between GDLC and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
GDLC
ETHD
Сравнение GDLC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.60 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.77 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и ETHD
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -95.59% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -82.01% | +25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -86.30% | +29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -66.40% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | 66.92% | -33.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и ETHD
Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 13.86%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.39%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 39.39% | -25.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | 93.71% | -56.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 137.55% | -88.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 142.54% | -68.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 142.54% | -48.36% |
Сравнение комиссий GDLC и ETHD
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и ETHD
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.98% | 156.62% | 19.15% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and ETHD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.39%) compared to GDLC (13.86%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, GDLC leads with -38.54% vs -49.20% for ETHD. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 13.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDLC has performed better with a -38.54% return vs -49.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.98%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор