PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с ETCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDLC с ETCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past 5 years, GDLC returned 2.21%/yr vs -35.81%/yr for ETCG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 2.50%/yr for ETCG.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и ETCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -35.40%.

GDLC

1 день
-3.29%
1 месяц
-18.37%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-33.81%
3 года*
64.48%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

ETCG

1 день
1.15%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-35.40%
6 месяцев
-44.65%
1 год
-51.42%
3 года*
-10.63%
5 лет*
-35.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и ETCG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-28.93%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		-35.40%-39.78%-9.57%289.22%-80.45%145.11%-10.70%-21.02%

Correlation

The correlation between GDLC and ETCG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.59

The correlation between GDLC and ETCG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с ETCG:
ETCG с ETHETCG с GLNKETCG с GSOLETCG с ETHEETCG с BTCZETCG с ETCOETCG с BTC

Доходность на риск

GDLC vs. ETCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
ETCG
Ранг доходности на риск ETCG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETCG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETCG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETCG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETCG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETCG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c ETCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCETCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.83

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-1.32

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.86

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.78

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.19

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. ETCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETCG равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и ETCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCETCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.18

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GDLC и ETCG

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, примерно равная максимальной просадке ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и ETCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCETCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-96.59%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-66.46%

+13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.91%

-78.12%

+25.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-92.70%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.28%

-95.33%

+41.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-82.67%

+29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.04%

43.41%

-12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и ETCG

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 9.78%, в то время как у Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCETCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

11.37%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.66%

36.81%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.54%

62.03%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.43%

94.03%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.91%

115.33%

-21.42%

Сравнение комиссий GDLC и ETCG

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ETCG в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и ETCG

Ни GDLC, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GDLC and ETCG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETCG has higher volatility (11.37%) compared to GDLC (9.78%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs ETCG's -96.59%.

On 5-year performance, GDLC leads with 2.21% vs -35.81% for ETCG. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 2.21% return vs -35.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.

GDLC and ETCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC). Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 2.50% for ETCG.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и ETCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор