Сравнение GDLC с CEPI
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while CEPI is actively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs 34.07% for CEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | -9.02% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between GDLC and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between GDLC and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. CEPI — Ранг доходности на риск
GDLC
CEPI
Сравнение GDLC c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.52 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.62 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.28 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и CEPI
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -29.48% | -64.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -22.47% | -30.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -2.08% | -52.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -8.65% | -44.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 9.43% | +21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и CEPI
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 5.92% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 20.94% | +15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 26.79% | +21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 31.57% | +42.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 31.57% | +62.34% |
Сравнение комиссий GDLC и CEPI
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и CEPI
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (9.78%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -33.81% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Grayscale and REX. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор