Сравнение GDLC с CEPI

С начала года, GDLC показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью -5.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CEPI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и CEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDLC и CEPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 55.46%.

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и CEPI.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.