PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDLC с BNB-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GDLC с BNB-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while BNB-USD (Binance Coin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GDLC returned 1.67%/yr vs 9.07%/yr for BNB-USD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BNB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Binance Coin (BNB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDLC показывает доходность -30.77%, а BNB-USD немного выше – -30.21%.

GDLC

1 день
-2.59%
1 месяц
-21.81%
С начала года
-30.77%
6 месяцев
-34.99%
1 год
-35.91%
3 года*
67.03%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

BNB-USD

1 день
-2.77%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-33.03%
1 год
-9.15%
3 года*
29.60%
5 лет*
9.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDLC и BNB-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-30.77%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%
BNB-USD
Binance Coin		-30.21%23.21%124.36%26.83%-51.86%1,277.47%170.06%-10.17%

Correlation

The correlation between GDLC and BNB-USD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2019 г.

0.42

The correlation between GDLC and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Binance Coin

Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX
Часто сравнивают с BNB-USD:
BNB-USD с BTC-USDBNB-USD с ETH-USDBNB-USD с BCH-USDBNB-USD с XRP-USDBNB-USD с GOLDBNB-USD с DOT-USDBNB-USD с XLM-USD

Доходность на риск

GDLC vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNB-USD
Ранг доходности на риск BNB-USD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Binance Coin (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDLCBNB-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.17

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
0.12

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.17

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-0.27

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDLC vs. BNB-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа BNB-USD равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BNB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDLCBNB-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.17

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.98

-0.69

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BNB-USD

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BNB-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDLCBNB-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-79.74%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-55.39%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-55.39%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

-69.89%

-24.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-53.90%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.73%

-38.65%

-14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

41.00%

-9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BNB-USD

Текущая волатильность для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) составляет 9.50%, в то время как у Binance Coin (BNB-USD) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что GDLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDLCBNB-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

15.90%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.02%

33.83%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.49%

44.11%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.41%

50.62%

+23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.89%

80.15%

+13.74%

Часто задаваемые вопросы

GDLC and BNB-USD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNB-USD has higher volatility (15.90%) compared to GDLC (9.50%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BNB-USD's -79.74%.

BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDLC и BNB-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор