Сравнение GDLC с BNB-USD
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while BNB-USD (BNB) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, GDLC returned 3.55%/yr vs 13.80%/yr for BNB-USD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -33.58%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- -38.38%
- С начала года
- -33.58%
- 1 год
- -19.07%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 233.86% | -29.63% |
BNB-USD BNB | -33.58% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | -18.04% |
Correlation
The correlation between GDLC and BNB-USD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | 0.42 |
The correlation between GDLC and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
GDLC
BNB-USD
Сравнение GDLC c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.33 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.49 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BNB-USD
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -79.74% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -58.25% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | -58.25% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | -69.89% | -24.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -56.13% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -38.88% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 31.34% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BNB-USD
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 8.75% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 34.51% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 44.62% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 49.22% | +23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 79.68% | +14.12% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BNB-USD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to BNB-USD (8.75%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор