Сравнение BNB-USD с XLM-USD
BNB-USD (BNB) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 13.42%/yr vs -4.25%/yr for XLM-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -34.27%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -7.87%.
BNB-USD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -39.46%
- С начала года
- -34.27%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -17.97%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -62.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 58.06%
Сравнение доходности по годам BNB-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between BNB-USD and XLM-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between BNB-USD and XLM-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
XLM-USD
Сравнение BNB-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.90 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.23 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и XLM-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -96.21% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -69.70% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -74.37% | +16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -83.25% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -79.03% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -72.19% | +33.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.46% | 37.57% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для BNB (BNB-USD) составляет 8.80%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 18.10% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | 59.95% | -25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 66.82% | -22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 74.28% | -25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.67% | 112.19% | -32.52% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and XLM-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (18.10%) compared to BNB-USD (8.80%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs XLM-USD's -96.21%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор