Сравнение BNB-USD с XLM-USD
BNB-USD (Binance Coin) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 7.92%/yr vs -11.72%/yr for XLM-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -33.24%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью 1.58%.
BNB-USD
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -33.24%
- 6 месяцев
- -34.77%
- 1 год
- -9.00%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 26.16%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 63.56%
Сравнение доходности по годам BNB-USD и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | -33.24% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -29.71% | 333.78% |
XLM-USD Stellar | 1.58% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 785.72% |
Correlation
The correlation between BNB-USD and XLM-USD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.60 |
The correlation between BNB-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
XLM-USD
Сравнение BNB-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Binance Coin (BNB-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNB-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.29 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.42 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNB-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.34 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и XLM-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -96.21% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -71.19% | +15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.90% | -74.37% | +18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -83.25% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.90% | -76.88% | +20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.66% | -72.13% | +33.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.15% | 49.64% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Binance Coin (BNB-USD) составляет 16.20%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 42.72%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 42.72% | -26.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.07% | 58.72% | -24.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | 70.28% | -26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.64% | 74.83% | -24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.14% | 112.81% | -32.67% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and XLM-USD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (42.72%) compared to BNB-USD (16.20%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs XLM-USD's -96.21%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор