Сравнение BNB-USD с XLM-USD
BNB-USD (BNB) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 14.92%/yr vs -6.67%/yr for XLM-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -12.03%.
BNB-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
Сравнение доходности по годам BNB-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between BNB-USD and XLM-USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between BNB-USD and XLM-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
XLM-USD
Сравнение BNB-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.38 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.53 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и XLM-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -96.21% | +16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.16% | -71.19% | +14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.16% | -74.37% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -83.25% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -79.97% | +22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -72.15% | +33.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.40% | 41.02% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для BNB (BNB-USD) составляет 17.68%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 46.16%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 46.16% | -28.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 60.99% | -26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 71.57% | -27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.42% | 74.33% | -24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.93% | 112.78% | -32.85% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and XLM-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to BNB-USD (17.68%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs XLM-USD's -96.21%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор