Сравнение BNB-USD с XRP-USD
BNB-USD (BNB) and XRP-USD (XRP) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 14.92%/yr vs 11.06%/yr for XRP-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -35.14%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -43.46%.
BNB-USD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNB-USD и XRP-USD
Correlation
The correlation between BNB-USD and XRP-USD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between BNB-USD and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
XRP-USD
Сравнение BNB-USD c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.74 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -1.15 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и XRP-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -95.87% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.16% | -70.73% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.16% | -70.73% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -77.83% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -70.73% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -70.97% | +32.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.40% | 39.65% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и XRP-USD
BNB (BNB-USD) имеет более высокую волатильность в 17.68% по сравнению с XRP (XRP-USD) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.68% | 15.69% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.56% | 46.25% | -11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 56.07% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.42% | 71.43% | -22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.93% | 111.60% | -31.67% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and XRP-USD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.68%) compared to XRP-USD (15.69%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs XRP-USD's -95.87%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор