Сравнение GDLC с BITC
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, GDLC returned 44.88%/yr vs 29.65%/yr for BITC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 136.98% | 151.59% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between GDLC and BITC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between GDLC and BITC has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BITC — Ранг доходности на риск
GDLC
BITC
Сравнение GDLC c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.89 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.23 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BITC
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -38.51% | -55.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -27.89% | -29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | -38.51% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -30.91% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -16.80% | -36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 20.05% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BITC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 7.99% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 19.23% | +17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 24.93% | +24.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 46.02% | +27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 46.02% | +47.78% |
Сравнение комиссий GDLC и BITC
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BITC
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BITC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, GDLC leads with 44.88% vs 29.65% for BITC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDLC has performed better with a 44.88% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.88% for BITC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор