Сравнение GDLC с BITC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).
GDLC и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDLC - это пассивный фонд от Grayscale, который отслеживает доходность CoinDesk 5 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BITC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDLC и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -23.94% | 0.45% | 136.98% | 153.43% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.39% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.
GDLC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -45.43%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 65.77%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -17.21%
- 1 год
- -9.45%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDLC и BITC
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Доходность на риск
GDLC vs. BITC — Ранг доходности на риск
GDLC
BITC
Сравнение GDLC c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.36 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.33 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.36 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.58 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.64 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GDLC и BITC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BITC
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BITC
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDLC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -38.51% | -55.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -26.51% | -26.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.07% | -31.54% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.89% | -15.81% | -37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.05% | 16.53% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BITC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDLC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 12.07% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 19.16% | +21.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.43% | 26.66% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 47.60% | +30.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.99% | 47.60% | +47.39% |