PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDLC с BITC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDLC и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDLC и BITC


2026 (YTD)202520242023
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
-23.94%0.45%136.98%153.43%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
-0.39%-20.46%97.86%42.29%

Доходность по периодам

С начала года, GDLC показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.39%.


GDLC

1 день
0.77%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-45.43%
1 год
-11.29%
3 года*
65.77%
5 лет*
-3.05%
10 лет*

BITC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-17.21%
1 год
-9.45%
3 года*
30.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Сравнение комиссий GDLC и BITC

GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.


Доходность на риск

GDLC vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 99
Ранг коэф-та Мартина

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDLC c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDLCBITCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.22

-0.36

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.33

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.95

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.36

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-0.58

+0.20

GDLC vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDLC на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDLC и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDLCBITCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

-0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между GDLC и BITC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDLC и BITC

GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.


TTM202520242023
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.38%3.36%42.68%5.82%

Просадки

Сравнение просадок GDLC и BITC

Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BITC.


Загрузка...

Показатели просадок


GDLCBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.14%

-38.51%

-55.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.91%

-26.51%

-26.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.07%

-31.54%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.89%

-15.81%

-37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.05%

16.53%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GDLC и BITC

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDLCBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

12.07%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

19.16%

+21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.43%

26.66%

+23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.86%

47.60%

+30.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.99%

47.60%

+47.39%