Сравнение GDLC с BFJL
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, GDLC returned -45.96% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -29.80%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | -13.82% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between GDLC and BFJL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between GDLC and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. BFJL — Ранг доходности на риск
GDLC
BFJL
Сравнение GDLC c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.74 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.03 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и BFJL
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -21.27% | -72.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.18% | -21.27% | -35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -18.46% | -36.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.81% | -12.67% | -40.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 15.27% | +20.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и BFJL
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 2.86% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.79% | 6.80% | +29.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.16% | 13.16% | +36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.14% | 13.27% | +59.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.80% | 13.27% | +80.53% |
Сравнение комиссий GDLC и BFJL
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и BFJL
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and BFJL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -45.96% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GDLC.
GDLC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.90% for BFJL.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор