Сравнение GDLC с AETH
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GDLC is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, GDLC returned -33.81% vs -16.05% for AETH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -9.79%.
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | 0.45% | 136.98% | 96.16% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -9.79% | -0.11% | 31.76% | 37.65% |
Correlation
The correlation between GDLC and AETH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between GDLC and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. AETH — Ранг доходности на риск
GDLC
AETH
Сравнение GDLC c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDLC | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.37 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.52 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDLC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.36 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GDLC и AETH
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки AETH в -47.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -47.78% | -46.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -43.98% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.28% | -43.85% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -24.65% | -28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 30.86% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и AETH
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что GDLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 4.02% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 27.18% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 45.03% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 54.68% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.91% | 54.68% | +39.23% |
Сравнение комиссий GDLC и AETH
GDLC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и AETH
GDLC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.67% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDLC and AETH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (9.78%) compared to AETH (4.02%). In terms of maximum drawdown, GDLC dropped -94.14% vs AETH's -47.78%.
On 1-year performance, AETH leads with -16.05% vs -33.81% for GDLC. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -16.05% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for GDLC.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор